Дана монографія присвячена дослідженню питань стійкості та оптимального керування стохастичних динамічних систем спеціального вигляду. У розділі 1 висвітлюється питання про iснування та єдиність l-го моменту сильного розв'язку стохастичних iнтегро-диференцiальних рiвнянь Iто-Вольтерри. Розділ 2 при-свячено дослідженню стійкості у середньому квадратичному розв'язків лінійних стохастичних диференціальних рівнянь з випадковими операторами. Матеріал третього розділу обгрунтовує теореми про асимптотичну стiйкiсть у середньому квадратичному розв'язкiв стохастичних диференцiально-рiзницевих рiвнянь з пуассонiвськими збуреннями Четвертий розділ присвячено побудові оптимального керування стохастичними динамічними системами зі всією передісторією з пуассоновими перемиканнями. У розділі 5 описуються деякі властивості розв'язків дифузійних стохастичних функціонально-диференціальних рівнянь з марковськими параметрами. Розділ 6 присвячено доведенню теорем про існування і стабілізацію сильного розв'язку стохастичних рівнянь Іто-Скорохода в частинних похідних. Для наукових співробітників, аспірантів, студентів спеціальностей “Системний аналіз”, “Математика” вищих навчальних закладів, студентів інших спеціальностей, що вивчають поведінку стохастичних динамічних систем.