Порівняння методів прогнозування часових рядів

dc.contributor.author	Мунтян, Костянтин
dc.date.accessioned	2024-03-25T08:58:01Z
dc.date.available	2024-03-25T08:58:01Z
dc.date.issued	2022-12-31
dc.identifier.uri	https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9816
dc.description.abstract	У даній роботі розглянуто порівняння методів прогнозування часових рядів: наївний метод, просте експоненціальне згладжування, метод тренду Холта, ARIMA, TBATS. Для порівняння методів прогнозування використано середню абсолютну відсоткову помилку (Mean Absolute Percentage Error, MAPE). Найкращою вважається модель із найменшим значенням MAPE. Для побудови моделей використано дані про рівень безробіття у США. Всі статистичні обчислення, які присутні у роботі, здійснено у середовищі R Programming із застосуванням пакету RStudio.	uk_UA
dc.language.iso	other	uk_UA
dc.subject	прогнозування, часові ряди, ARIMA, TBATS, Exponential Smoothing, Naїve, Holt’s trend, декомпозиція часового ряду, MAPE	uk_UA
dc.title	Порівняння методів прогнозування часових рядів	uk_UA
dc.type	Thesis	uk_UA